ブラック・ショールズと確率微分方程式 ファイナンシャル微分積分入門
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価格：3,045 円（税込）
発売日：2003年12月
ISBN：9784254295269
管理コード：425429526X
頁・サイズ：１８２Ｐ ２１ｃｍ
商品レビュー
1 株価の変動とブラウン運動(株価の変動とブラウン運動との出会い
株価の変動とランダムウォーク ほか)
2 確率積分(スチィルチェス積分
ブラウン運動B(t,w)の確率積分の導入 ほか)
3 伊藤の公式(微積分の復習
伊藤の公式の導入 ほか)
4 確率微分方程式(微分方程式の復習
確率微分方程式の意味 ほか)
5 オプションとブラック・ショールズモデル(オプション
ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか)
[要旨]
本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
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