年金運用と債券投資戦略 ＡＬＭの新潮流
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価格：3,150 円（税込）
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発行ポイント：30 pt
発売日：2003年10月
ISBN：9784492700952
管理コード：4492700951
頁・サイズ：１８８Ｐ ２２ｃｍ
商品レビュー
第1章 年金の資産運用と債券
第2章 債券市場の再考と債券リターン
第3章 債券運用の現状
第4章 アセットアロケーションと債券
第5章 負債の分析
第6章 資本市場の分析
第7章 デュレーションに基づく新たな政策資産配分
第8章 新たな債券運用とポートフォリオ作成
第9章 新しいフレームワークの利用
[要旨]
これまで年金等の運用においては、負債計算は詳細に行われていたにもかかわらず、その情報を限定的にしか用いない政策アセットミックスが作成・運用されてきました。資産に余裕があったり、金利変動リスクが小さい場合はともかく、現在のわが国のような状況下では、従来の負債から離れた資産運用政策の策定・管理ではなく、新たなALMモデルの構築・運用が求められています。本書では、金利リスクに注目した債券ベンチマークを提案し、ALMモデルの改善を図ることで、新たな運用戦略を提示しています。年金基金の方、年金資産を運用する機関の方、生命保険会社や銀行等でリスク管理に携わっている方必読の1冊です。
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