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新品クレジットリスク　評価・計測・管理

クレジットリスク　評価・計測・管理

[著編者 ・出版社]
著：Ｄ．ダッフィー  
出版社：共立出版 (株)

発売日：2009年04月08日
ISBN：9784320018754
管理コード：4320018753
頁・サイズ：４１８Ｐ　２２ｃｍ

商品レビュー

はじめに
リスク管理の経済学
倒産のデータ分析と統計モデル
格付の変化。過去データの特徴と統計モデル
倒産リスクの評価
社債とソブリン債の価格付け
倒産可能性がある債券の実証分析
クレジットスワップ
オプション性をもつ信用リスク商品
倒産相関
債務担保証券
相対取引における倒産リスクとその評価
信用リスク計測と市場リスク計測の統合
アフィン過程入門
アフィン期間構造モデルの計量分析
HJMスプレッドカーブモデル

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