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新品デリバティブと確率―２項モデルからブラック・ショールズへ

デリバティブと確率―２項モデルからブラック・ショールズへ

[著編者 ・出版社]
著：小林道正  
出版社：(株) 朝倉書店

  • 新品品切

    価格：3,045 円（税込）

    品切れ

発売日：2001年04月01日
ISBN：9784254295252
管理コード：4254295251

商品レビュー

1 1期間モデルによるオプションの価格(コールオプションの金利なし1期間2項モデル
コールオプションの金利あり1期間2項モデル ほか)
2 多期間2項モデル(2期間2項モデル
n期間2項モデル ほか)
3 多期間2項モデルからブラック・ショールズ式へ(期間を細かくした場合のオプション価格式
ブラック・ショールズ式へ)
4 数学のまとめ(確率と相対頻度
期待値と相対頻度 ほか)

[要旨]
本書はデリバティブの一つであるオプション価格の数学的なしくみを扱っている。株価などの原資産が1期間ごとに2つの枝分かれをしていくという2項モデルは簡単ではあるが、オプションの概念と数理を理解するにはとてもよい教材である。さらには期間を細かく分割していくことによりブラック・ショールズのオプション評価式まで導ける。本書はこれらのしくみをできる限りていねいに解説している。

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