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新品ファイナンスの確率積分―伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式

ファイナンスの確率積分―伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式

[著編者 ・出版社]
著：津野義道  
出版社：共立出版 (株)

  • 新品品切

    価格：5,250 円（税込）

    品切れ

発売日：2001年03月01日
ISBN：9784320016675
管理コード：432001667X

商品レビュー

1 はじめの一歩(確率空間
正規分布の基本性質)
2 とりあえず確率積分(確率過程
Brown運動の基本性質
確率積分
伊藤の公式
Girsanovの定理)
3 もう一歩、確率積分の世界に(確率過程の補足
Doob‐Meyer分解)

[要旨]
本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのBlack‐Scholesの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるGirsanovの定理の3点を目標にする。

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