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新品ファイナンスのための確率微分方程式―ブラック＝ショールズ公式入門

ファイナンスのための確率微分方程式―ブラック＝ショールズ公式入門

[著編者 ・出版社]
著：トーマス・ミコシュ  訳：遠藤靖  
出版社：(学) 東京電機大学出版局

発売日：2000年03月01日
ISBN：9784501617905
管理コード：450161790X

商品レビュー

第1章 確率論と確率過程(確率論の基礎知識
確率過程 ほか)
第2章 確率積分(リーマン積分とリーマン=スチルチェス積分
伊藤積分 ほか)
第3章 確率微分方程式(微分方程式
伊藤確率微分方程式 ほか)
第4章 ファイナンスへの応用(ブラック=ショールズの価格付け公式
測度変換による方法 ほか)

[要旨]
確率論の基礎からファイナンスへの応用、ブラック＝ショールズ公式の導出までを文系学生にも理解できるように解説。現代金融工学のエッセンス。

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